수익률보다 먼저 봐야 할 숫자는 ‘한 번에 잃을 수 있는 금액’이다
많은 사람이 매매를 시작할 때 진입 자리부터 찾습니다. 어디서 살지, 어디서 팔지를 먼저 고민합니다. 그런데 계좌가 오래 살아남는 사람들은 질문 순서가 다릅니다. “이번 거래에서 내가 틀렸을 때 얼마를 잃을 것인가?”를 가장 먼저 정합니다. 이 한 줄이 사소해 보이지만, 실제로는 매매의 성격을 완전히 바꿉니다.
우리는 시장을 통제할 수 없지만, 거래당 손실 한도는 통제할 수 있습니다. 통제 가능한 것을 먼저 고정하면, 통제 불가능한 변동성 속에서도 의사결정이 흔들리지 않습니다. 반대로 손실 한도가 없는 매매는 실력이 좋아도 결국 감정이 개입합니다. 손절을 미루고, 물타기를 정당화하고, 복구 심리로 다음 거래까지 망가뜨립니다.
결국 문제는 기법의 화려함이 아니라 순서입니다. 진입 근거보다 먼저 손실 구조를 설계해야 합니다. “좋은 자리를 찾는 사람”이 아니라 “틀렸을 때도 버틸 수 있게 설계하는 사람”이 장기적으로 유리합니다. 이 글의 핵심도 하나입니다. 수익을 키우는 기술 이전에, 손실을 제한하는 포지션 사이징을 매매의 출발점으로 삼아야 한다는 것입니다.
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포지션 사이즈 계산기 (고정 리스크)
포지션 사이징은 예측의 도구가 아니라 생존의 장치다
포지션 사이징은 복잡한 수학이 아닙니다. 계좌를 지키기 위한 안전벨트입니다. 기본 구조는 단순합니다.
허용손실금액 = 계좌자산 × 거래당 리스크 비율
포지션수량 = 허용손실금액 ÷ (진입가와 손절가의 차이)
이 공식의 의미는 명확합니다. 손절폭이 넓으면 수량을 줄이고, 손절폭이 좁으면 수량을 늘리는 것입니다. 즉, 차트 모양이 아니라 손실 구조에 맞춰 크기를 조절합니다.
이 과정을 생략하면 어떤 일이 생길까요? 같은 확신으로 들어간 거래라도 손절폭이 다르면 실제 위험은 크게 달라집니다. 그런데 많은 트레이더가 “항상 비슷한 금액으로” 진입합니다. 그 결과, 손절폭이 큰 자리에서는 의도치 않게 과도한 위험을 떠안고, 몇 번의 연속 손실만으로 심리적 균형이 무너집니다.
반대로 리스크를 거래당 1% 내외처럼 일정하게 관리하면, 연속 손실이 나와도 계좌 곡선이 급격히 꺾이지 않습니다. 중요한 것은 승률이 아니라 복구 가능성입니다. -10% 손실에서 원금 회복은 +11.1%면 되지만, -30% 손실에서는 +42.9%가 필요합니다. 손실이 깊어질수록 회복 난이도는 비선형으로 커집니다. 그래서 손실을 작게 유지하는 습관은 단순히 방어가 아니라, 미래의 선택지를 보존하는 전략입니다.
또 하나, 포지션 사이징은 멘탈 관리 도구이기도 합니다. 손실 한도가 사전에 정해진 거래는 결과가 나빠도 ‘계획된 손실’로 받아들일 수 있습니다. 그러나 한도 없는 거래는 손실이 곧 자책으로 연결됩니다. 자책은 분석을 막고, 분석 부재는 같은 실수를 반복하게 만듭니다. 결국 숫자를 먼저 정하는 일은 심리를 차갑게 만드는 일이 아니라, 심리를 보호하는 장치입니다.
실전에서 가장 효과적인 변화는 거창하지 않습니다. 진입 버튼을 누르기 전에 세 가지를 먼저 입력하세요. 계좌자산, 허용 리스크(%), 손절폭. 이 세 값으로 수량이 자동 계산되면, 진입 자체가 ‘감정 이벤트’에서 ‘규칙 실행’으로 바뀝니다. 매매는 화려한 한 번으로 완성되지 않습니다. 작은 리스크를 반복 가능하게 만드는 구조 위에서만 실력이 누적됩니다.
6. 전환: 좋은 전략도 사이징이 틀리면 나쁜 결과로 끝난다
많은 분이 전략을 자주 바꾸는 이유는 전략이 나빠서가 아니라 사이징이 들쭉날쭉해서입니다. 같은 전략이라도 거래마다 위험 노출이 다르면 성과는 우연처럼 보입니다. 몇 번 크게 맞으면 자신감이 과열되고, 몇 번 크게 틀리면 전략 전체를 폐기합니다. 문제의 원인이 전략인지, 사이징인지 분리하지 못한 채 계속 갈아타게 됩니다.
여기서 관점을 바꿔야 합니다. 전략은 방향을 맞히는 기술이고, 사이징은 틀렸을 때 계좌를 보호하는 기술입니다. 방향 기술은 시장 국면에 따라 성과가 흔들릴 수 있지만, 보호 기술은 언제나 작동해야 합니다. 보호 기술이 먼저 고정되어야 전략 성과를 객관적으로 평가할 수 있습니다.
즉, 포지션 사이징은 ‘수익을 더 내기 위한 부가 기능’이 아니라 ‘전략을 검증 가능하게 만드는 기본 인프라’입니다. 이 인프라가 없으면 어떤 백테스트도, 어떤 확신도, 실전에서는 재현되지 않습니다.
7. 결론: 매매를 잘하는 사람은 맞히는 사람이 아니라, 잃는 방식을 설계한 사람이다
시장은 내 생각과 다르게 움직일 권리가 있습니다. 그래서 우리는 맞을 확률보다 먼저 틀렸을 때의 비용을 결정해야 합니다. 거래당 손실 한도를 정하고, 손절폭에 맞춰 수량을 계산하고, 그 규칙을 반복하는 것. 이 단순한 루틴이 계좌의 수명을 늘리고, 판단의 질을 지키고, 결국 전략의 진짜 실력을 드러내게 합니다.
오늘부터 체크리스트를 하나만 추가해 보세요. “이 거래의 예상수익은?”이 아니라 “이 거래의 최대손실은?”입니다. 질문 하나가 달라지면 진입이 달라지고, 진입이 달라지면 누적 결과가 달라집니다.
원하시면 현재 사용 중인 거래소/상품 규격(코인, 선물, 주식)에 맞춰 수수료·레버리지·계약단위까지 반영한 맞춤형 리스크 계산기 또는 트레이딩뷰 리스크 관리 스크립트로 개인화해 드릴 수 있습니다. 본인 매매 규칙을 코드로 고정하면, 좋은 날보다 흔들리는 날에 더 큰 차이를 만듭니다.
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