손실을 먼저 설계하라 개인투자자 리스크 관리의 시작은 포지션 사이즈 계산기로부터

좋은 진입보다 중요한 건, 망하지 않는 크기


투자 성과를 가르는 첫 번째 변수는 종목 선택이 아니라 베팅 크기다. 이 문장을 먼저 기억하면, 시장이 출렁일수록 멘탈이 흔들리는 이유를 이해하게 된다. 대부분의 개인 투자자는 “어디서 사야 하나”에 집중하지만, 실제 계좌를 지키는 사람들은 “얼마를 사야 하나”부터 정한다. 같은 진입가, 같은 손절가를 쓰더라도 포지션 사이즈가 다르면 결과는 완전히 달라진다. 특히 변동성이 커진 구간에서는 작은 실수 하나가 연속 손실로 번지고, 그 순간부터 원칙이 아니라 감정이 의사결정을 주도한다. 그래서 수익률보다 먼저 정해야 할 것은 1회 거래당 허용 손실이다. 예를 들어 계좌의 0.5~1%를 손실 한도로 정해두면, 손절이 발생해도 복구 가능한 범위 안에서 다음 기회를 기다릴 수 있다. 이 단순한 규칙이 장기 생존률을 높이는 핵심이다.

포지션 사이즈 계산기 (리스크 기반)

이 계산기는 계좌에서 한 번의 거래에 감수할 손실 한도(%)를 기준으로 적정 진입 수량을 계산합니다. 감정이 아닌 규칙 기반으로 포지션 크기를 정할 때 유용합니다.

입력

총 계좌 금액 (USDT)
거래당 허용 손실 (%)
진입가
손절가
수수료+슬리피지 보정 (%) (선택)

허용 손실 금액: - USDT

진입-손절 가격차: -

1단위당 예상 손실(보정 포함): -

권장 포지션 수량: -

진입 총 노출금액(참고): - USDT

계산 공식

• 허용 손실 금액 = 계좌금액 × (허용손실% ÷ 100)
• 가격차 = |진입가 - 손절가|
• 1단위당 손실 = 가격차 + (진입가 × 보정%)
• 권장 수량 = 허용 손실 금액 ÷ 1단위당 손실

※ 본 계산기는 참고용입니다. 실제 체결 가격, 수수료, 슬리피지, 시장 변동성에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

 

 

포지션 사이즈 계산기는 이 원칙을 실행 가능한 숫자로 바꿔준다. 기본 구조는 단순하다. 계좌 규모, 1회 허용 손실(%), 진입가, 손절가를 넣으면 매수/매도 수량이 자동으로 산출된다. 문제는 실제 매매가 이론처럼 깔끔하지 않다는 점이다. 수수료, 슬리피지, 시장가 체결 오차, 종목별 최소 주문 단위, 레버리지 제한, 거래소별 틱 사이즈 같은 현실 요소가 끼어든다. 그래서 엑셀 한 장이나 일반 웹 계산기만으로는 실전 오차가 계속 누적된다.
여기서 커스텀 계산기의 가치가 생긴다. 예를 들어 단타 중심 트레이더라면 슬리피지 보정값을 구간별로 다르게 넣어야 하고, 스윙 트레이더라면 분할 진입·분할 청산 시 평균단가 변화까지 반영해야 한다. 선물/마진 사용자라면 계약 단위와 증거금률, 강제청산 거리까지 고려해야 한다. 또한 손절 폭이 넓어지는 고변동 구간에서는 자동으로 포지션을 줄이는 변동성 필터를 넣을 수 있다. 이런 요소를 본인 전략에 맞게 설계하면, 같은 원칙을 매일 일관되게 실행할 수 있다. 결국 계산기의 목적은 더 복잡해 보이기 위함이 아니라, 실수를 줄이고 반복 가능성을 높이기 위함이다.


많은 사람이 계산기를 쓰기 시작해도 중간에 포기하는 이유는 단 하나다. “급등이 나왔는데 규칙대로 하면 수량이 너무 작다”는 조급함 때문이다. 그러나 계좌는 한 번의 대박보다 반복 가능한 운영에서 성장한다. 큰 수익을 놓칠 수는 있어도, 큰 손실을 피하면 기회는 다시 온다. 반대로 원칙 없이 크기를 키운 거래는 운 좋게 이기더라도 나쁜 습관을 강화한다. 그래서 계산기는 숫자 도구이면서 동시에 심리 도구다. 내가 정한 리스크 한도를 주문 전에 확인하는 순간, 공포와 탐욕의 강도를 낮출 수 있다.
실전 팁으로는, 거래 전 체크리스트에 “계산기 결과 캡처” 항목을 넣는 방법이 있다. 기록을 남기면 규칙 위반이 즉시 보이고, 복기 품질도 올라간다. 이렇게 데이터가 쌓이면 개인별 약점(예: 뉴스 장 과열 추격, 손절 지연, 과도한 복구매매)이 선명해진다. 그리고 그때부터 계산기는 단순 산술 도구가 아니라 의사결정 품질 관리 시스템으로 진화한다.


정리하면, 개인 투자자가 먼저 설계해야 할 것은 수익 목표가 아니라 손실 구조다. 포지션 사이즈 계산기는 이 구조를 매 거래에 일관되게 적용하게 해주는 가장 현실적인 출발점이다. 좋은 자리 찾기보다 나쁜 상황에서도 버티기가 장기 성과에 더 크게 작용한다. 본인 전략과 시장(주식/선물/코인), 거래 빈도(스캘핑/스윙), 체결 환경을 반영한 커스텀 계산기를 갖추면, 감정 매매를 줄이고 규칙 기반 운용으로 이동할 수 있다. 빠른 성과를 약속할 수는 없지만, 계좌가 흔들리는 속도를 늦추고 판단의 질을 올리는 데는 분명한 도움이 된다.